2. 从业资格
  3. （2016年真题）下列关于期现套利的说法，不正确的有（ ）。A.如果期货价格

（2016年真题）下列关于期现套利的说法，不正确的有（ ）。A.如果期货价格

资格题库2022-08-02  72
问题 （2016年真题）下列关于期现套利的说法，不正确的有（   ）。A.如果期货价格—现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约B.如果期货价格—现货价格的价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约C.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作D.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
选项 A.如果期货价格—现货价格的价差远远高于持仓费，套利者卖出现货，同时买入相关期货合约
B.如果期货价格—现货价格的价差远远低于持仓费，套利者买入现货，同时卖出相关期货合约
C.对于商品期货来说，现货市场缺少做空机制，限制了现货市场卖出的操作
D.在实际操作中，只要价差变化有利，也可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作
答案 AB
解析 期现套利具体来说有两种情形。如果价差远远高于持仓费。套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割，此时价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费用之后还有盈利。相反，如果价差远远低于持仓费，套利者就可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约。待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。故此题选AB。
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