2. 从业资格
  3. （2016年真题）某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，

（2016年真题）某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，

题库2022-08-02  34
问题 （2016年真题）某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为6900元／吨和6850元／吨，平仓时两合约的期货价格分别为7050元／吨和7100元／吨，则该套利者平仓时的价差为（   ）元／吨。A.-50B.25C.50D.-25
选项 A.-50
B.25
C.50
D.-25
答案 A
解析 计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差，为了保持计算上的一贯性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。该套利者建仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格；所以该套利者平仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格=7050-7100=-50（元／吨）。故此题选A。
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