2. 从业资格
  3. （2016年真题）5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3

（2016年真题）5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3

考试题库2022-08-02  49
问题 （2016年真题）5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元／吨和3 160元／吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是（   ）。A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约C.买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约D.卖出7月豆柏期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
选项 A.卖出7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
B.买入7月豆粕期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
C.买入7月豆粕期货合约同时买入8月豆粕期货合约
D.卖出7月豆柏期货合约同时卖出8月豆粕期货合约
答案 B
解析 如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的一“腿”同时买入价格较低的一“腿”来进行套利，这种套利为卖出套利。故此题选B。
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