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（2019年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元

admin2022-08-02  53
问题 （2019年真题）2016年3月，某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.1093，权利金为0.020美元。如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（   ）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3198B.0.3012C.0.1604D.0.1328
选项 A.0.3198
B.0.3012
C.0.1604
D.0.1328
答案 C
解析 9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.2863，此时，行使欧元兑美元的看跌期货期权是不明智的，将期权合约平仓，损失0.02－0.001＝0.019（美元）；以1.2863美元/欧元的价格将期货合约平仓，盈利1.2863－1.1069＝0.1794（美元/欧元）；该策略总的盈利为0.1794－0.019＝0.1604（美元/欧元）。
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