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(2019年真题)2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元
(2019年真题)2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元
admin
2022-08-02
29
问题
(2019年真题)2016年3月,某企业以1.1069的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货,同时买入相同规模的9月到期的欧元兑美元期货看跌期权,执行价格为1.1093,权利金为0.020美元。如果9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元,企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为( )美元/欧元。(不考虑交易成本)A.0.3198B.0.3012C.0.1604D.0.1328
选项
A.0.3198
B.0.3012
C.0.1604
D.0.1328
答案
C
解析
9月初,欧元兑美元期货价格上涨到1.2863,此时,行使欧元兑美元的看跌期货期权是不明智的,将期权合约平仓,损失0.02-0.001=0.019(美元);以1.2863美元/欧元的价格将期货合约平仓,盈利1.2863-1.1069=0.1794(美元/欧元);该策略总的盈利为0.1794-0.019=0.1604(美元/欧元)。
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