(2020年真题)1月初,3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和237

题库2022-08-02  43

问题 (2020年真题)1月初,3月和5月玉米现货合约价格分别是2340元/吨和2370元/吨,该套利者以该价格同时卖出3月,买入5月玉米合约。等价差变动到( )时,交易者平仓是亏损的。(不计手续费等费用,价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约)A.10B.20C.80D.40

选项 A.10
B.20
C.80
D.40

答案 AB

解析 套利者买入价格较高的5月合约,同时卖出价格较低的3月合约,为买入套利,价差扩大时平仓获利,价差缩小时平仓亏损。套利者建仓时价差为2370-2340=30,价差缩小至10、20时交易者平仓是亏损的,故选AB选项。
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