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(2020年真题)假设某机构持有一篮子股票组合,市值为75万港元,且预计一个月后
(2020年真题)假设某机构持有一篮子股票组合,市值为75万港元,且预计一个月后
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2022-08-02
52
问题
(2020年真题)假设某机构持有一篮子股票组合,市值为75万港元,且预计一个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生股指机构完全对应,此时恒生指数为15000点(恒生指数期货合约的系数为50港元),市场利率为6%,则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为( )点。A.15125B.15124C.15224D.15225
选项
A.15125
B.15124
C.15224
D.15225
答案
B
解析
该远期合约的理论价格可计算为:资金占用75万港元,相应的利息为750000×(6%×3÷12)=11250(港元);一个月后收到现金红利5000港元,考虑剩余两个月的利息为5000×(6%÷12×2)=50(港元),利息和红利共计5050港元;则该远期合约的净持有成本=11250-5050=6200(港元),则该远期合约的理论价格应为750000+6200=756200(港元)
756200/50=15124点。
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