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  3. （2020年真题）假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后

（2020年真题）假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后

免费题库2022-08-02  78
问题 （2020年真题）假设某机构持有一篮子股票组合，市值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生股指机构完全对应，此时恒生指数为15000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为6%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（   ）点。A.15125B.15124C.15224D.15225
选项 A.15125
B.15124
C.15224
D.15225
答案 B
解析 该远期合约的理论价格可计算为：资金占用75万港元，相应的利息为750000×（6%×3÷12）=11250（港元）；一个月后收到现金红利5000港元，考虑剩余两个月的利息为5000×（6%÷12×2）=50（港元），利息和红利共计5050港元；则该远期合约的净持有成本=11250-5050=6200（港元），则该远期合约的理论价格应为750000+6200=756200（港元）
756200/50=15124点。
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