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(2016年真题)在其他因素不变情况下,下列关于标的物价格波动程度与期权价格关系
(2016年真题)在其他因素不变情况下,下列关于标的物价格波动程度与期权价格关系
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2022-08-02
86
问题
(2016年真题)在其他因素不变情况下,下列关于标的物价格波动程度与期权价格关系的说法。正确的是( )。A.标的物价格波动程度对看涨期权与看跌期权的影响方向不同B.标的物价格波动程度对实值期权与虚值期权的影响方向不同C.标的物价格波动程度越大,期权的价格越高D.标的物价格波动程度越大,期权的价格越低
选项
A.标的物价格波动程度对看涨期权与看跌期权的影响方向不同
B.标的物价格波动程度对实值期权与虚值期权的影响方向不同
C.标的物价格波动程度越大,期权的价格越高
D.标的物价格波动程度越大,期权的价格越低
答案
C
解析
价格波动率是指标的物价格的波动程度,它是影响期权价格的重要因素。
如果改变价格波动率的假设,或市场对于价格波动率的看法发生了变化,期权的价值都会受到显著的影响。在其他因素不变的条件下,标的物价格的波动增加了期权向实值方向转化的可能性,权利金也会相应增加,而且价格波幅越大,期权权利金就越高。故此题选C。
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