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  3. （2020年真题）计算国债期货理论价格，用到的变量有（ ）等。A.市场利率 B

（2020年真题）计算国债期货理论价格，用到的变量有（ ）等。A.市场利率 B

免费题库2022-08-02  38
问题 （2020年真题）计算国债期货理论价格，用到的变量有（ ）等。A.市场利率B.可交割券的价格C.可交割券的票面利率D.可交割券转换因子
选项 A.市场利率
B.可交割券的价格
C.可交割券的票面利率
D.可交割券转换因子
答案 ABCD
解析 通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：
期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本一利息收入
如果用可交割券的价格代替现货价格，则国债期货的理论价格为：
期货理论价格=（可交割券全价+资金占用成本一利息收入）／转换因子
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