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（2019年真题）TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格（全价）为99.64

admin2022-08-02  26
问题 （2019年真题）TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格（全价）为99.640，转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日，该国债资金占用成本为1.5481，持有期间应计利息为1.5085，则TF1509的理论价格为（   ）。A.1.0167×（99.640＋1.5481－1.5085）B.（99.640－1.5481）/1.0167C.（99.640＋1.5481－1.5085）/1.0167D.1.0167×（99.640－1.5085）
选项 A.1.0167×（99.640＋1.5481－1.5085）
B.（99.640－1.5481）/1.0167
C.（99.640＋1.5481－1.5085）/1.0167
D.1.0167×（99.640－1.5085）
答案 C
解析 国债期货理论价格为：期货理论价格＝现货价格＋持有成本＝（现货价格＋资金占用成本－利息收入）/转换因子。本题中，TF1509合约的理论价格为：（99.640＋1.5481－1.5085）/1.0167。
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