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(2019年真题)TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.64
(2019年真题)TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.64
admin
2022-08-02
76
问题
(2019年真题)TF1509合约对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后交易日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间应计利息为1.5085,则TF1509的理论价格为( )。A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)B.(99.640-1.5481)/1.0167C.(99.640+1.5481-1.5085)/1.0167D.1.0167×(99.640-1.5085)
选项
A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
B.(99.640-1.5481)/1.0167
C.(99.640+1.5481-1.5085)/1.0167
D.1.0167×(99.640-1.5085)
答案
C
解析
国债期货理论价格为:期货理论价格=现货价格+持有成本=(现货价格+资金占用成本-利息收入)/转换因子。本题中,TF1509合约的理论价格为:(99.640+1.5481-1.5085)/1.0167。
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