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(2019年真题)影响国债期货理论价格的因素有( )等。A.市场利率 B.
(2019年真题)影响国债期货理论价格的因素有( )等。A.市场利率 B.
admin
2022-08-02
36
问题
(2019年真题)影响国债期货理论价格的因素有( )等。A.市场利率B.可交割国债持有成本C.可交割国债价格D.可交割国债持有期利息收入
选项
A.市场利率
B.可交割国债持有成本
C.可交割国债价格
D.可交割国债持有期利息收入
答案
ABCD
解析
通常,国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算,即:期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入,其中,资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率。当有转换因子时,还需将计算结果除以转换因子得到国债期货理论价格。
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