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(2019年真题)某股票看涨期权A的执行价格和权利金分别为64港元/股和4.00
(2019年真题)某股票看涨期权A的执行价格和权利金分别为64港元/股和4.00
练习题库
2022-08-02
16
问题
(2019年真题)某股票看涨期权A的执行价格和权利金分别为64港元/股和4.00港元/股;该股票看跌期权B的执行价格和权利金分别为68.5港元/股和7.00港元/股。当标的股票市场价格为65.00港元/股时,以下说法正确的是( )。A.A和B均为虚值期权B.A和B均为实值期权C.A为虚值期权,B为实值期权D.A为实值期权,B为虚值期权
选项
A.A和B均为虚值期权
B.A和B均为实值期权
C.A为虚值期权,B为实值期权
D.A为实值期权,B为虚值期权
答案
B
解析
实值期权也称期权处于实值状态,是指内涵价值大于0的期权;虚值期权也称期权处于虚值状态,是指内涵价值等于0。看涨期权A的内涵价值=max(65-64,0)=1,看跌期权B的内涵价值=max(68.5-65,0)=3.5,因此,A和B均为实值期权。
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