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  3. （2021年真题）假设某机构持有一篮子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月

（2021年真题）假设某机构持有一篮子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月

题库2022-08-02  57
问题 （2021年真题）假设某机构持有一篮子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的系数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.20300B.20050C.20420D.20180
选项 A.20300
B.20050
C.20420
D.20180
答案 B
解析 计算过程如下：①100万港元相当于20000（=1000000÷50）指数点。②3个月的利息为20000×3％×3÷12=150（个指数点）；3个月后收到的5000港元现金红利相当于100（=5000÷50）个指数点；净持有成本为150－100=50（个指数点）。③该期货合约的合理价格应为20000+50=20050（个指数点）。
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