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(2020年真题)2月份到期的执行价格为680美分/葡式耳的玉米看跌期货期权,当
(2020年真题)2月份到期的执行价格为680美分/葡式耳的玉米看跌期货期权,当
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2022-08-02
32
问题
(2020年真题)2月份到期的执行价格为680美分/葡式耳的玉米看跌期货期权,当该期权标的期货价格为690美分/葡式耳,玉米现货价格为670美分/葡式耳时,期权为( )。A.实值期权B.平值期权C.不能判断D.虚值期权
选项
A.实值期权
B.平值期权
C.不能判断
D.虚值期权
答案
D
解析
看跌期权内在价值=max(K—S,0),其中,S是标的资产的即期价格,K是期权的执行价格,题中看跌期权的内在价值为0,而虚值期权是指内涵价值等于0,而且标的资产价格不等于期权的执行价格的期权,题中标的资产价格不等于期权的执行价格,所以该期权为虚值期权。
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