2. 从业资格
  3. 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资

某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资

资格题库2022-08-02  32
问题 某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。2009年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。 （1）该投资者在现货市场（   ）万美元。A.损失6.75B.获利6.75C.损失6.56D.获利6.56
选项 A.损失6.75
B.获利6.75
C.损失6.56
D.获利6.56
答案 C
解析 投资者在现货市场上，3月1日按照即期汇率EUR/USD=1.3432买入50万欧元，即买入价为1.3432;6月1日按照当日欧元即期汇率EUR/USD=1.2120卖出50万欧元，即卖出价1.2120。在现货市场上的损益=卖出价1.2120-买入价1.3432总损益=（1.2120-1.3432）x125000x4=-65600（美元）。
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