某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月

练习题库2022-08-02  31

问题 某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为(   )时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。A.5月9530元/吨,7月9620元/吨B.5月9550元/吨,7月9600元/吨C.5月9570元/吨,7月9560元/吨D.5月9580元/吨,7月9610元/吨

选项 A.5月9530元/吨,7月9620元/吨
B.5月9550元/吨,7月9600元/吨
C.5月9570元/吨,7月9560元/吨
D.5月9580元/吨,7月9610元/吨

答案 C

解析 该交易者从事的是卖出套利,价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差为:9590-9520=70(元/吨),平仓时的价差分别为:A项.9620-9530=90(元/吨);B项,9600-9550=50(元/吨);C项,9560-9070=-10(元/吨);D项,9610-9580=30(元/吨)。由此可得,C项相对建仓时价差缩小的最多,所以其平仓盈利最大。
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