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某投资者通过蝶式套利,买入2手3月铜期货,同时卖出5手5月铜期货,并买入3手7月
某投资者通过蝶式套利,买入2手3月铜期货,同时卖出5手5月铜期货,并买入3手7月
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2022-08-02
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问题
某投资者通过蝶式套利,买入2手3月铜期货,同时卖出5手5月铜期货,并买入3手7月铜,价格为68000、69500、69850元/吨,当3、5、7月价格变为( )元/吨该投资都平仓后能盈利150元/吨。A.67680;68980;69810B.67800;69300;69700C.68200;70000;70000D.68250;70000;69890
选项
A.67680;68980;69810
B.67800;69300;69700
C.68200;70000;70000
D.68250;70000;69890
答案
B
解析
如题,可用排除法或试算法。排除法:从价差来分析,可以比较快的辨别出哪些选项明显不对,然后再计算。因为蝶式套利实际上是一个卖空一个买空,两个都应该盈利,或者说至少不能亏损。卖出套利,价差肯定缩小;买入套利,价差肯定扩大。所以从这两点来看,C和D明显不对,排除。再大体从价差来判断计算一下,就可知选B。试算法:此办法有点死板,但比较实用,将A、B、C、D分别代入计算,其中将B代入可知:
盈利:-200×2+200×5-150×3得总盈利=-200×2+200×5-150×3=150(元/吨),故选B。
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