2. 从业资格
  3. 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成本时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成本时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币

考试题库2022-08-02  67
问题 一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成本时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6．2340／6．2343；（1M）近端掉期点为40．00／45．00（bp）；（2M）远端掉期点为55．00／60．00（bp），作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。近端掉期全价为（   ）。A.6．2388B.6．2380C.6．2398D.6．2403
选项 A.6．2388
B.6．2380
C.6．2398
D.6．2403
答案 A
解析 在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6．2343+0．0045=6．2388。
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