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某交易者以9520元/吨买入5月份菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7
某交易者以9520元/吨买入5月份菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7
考试题库
2022-08-02
13
问题
某交易者以9520元/吨买入5月份菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月份菜籽油期货合约1手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者是盈利的。(不计手续费等费用)A.5月9570元/吨,7月9560元/吨B.5月9530元/吨,7月9620元/吨C.5月9550元/吨,7月9600元/吨D.5月9580元/吨,7月9610元/吨
选项
A.5月9570元/吨,7月9560元/吨
B.5月9530元/吨,7月9620元/吨
C.5月9550元/吨,7月9600元/吨
D.5月9580元/吨,7月9610元/吨
答案
ACD
解析
由题意,该交易者执行的是卖出套利,价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590-9520=70(元/吨),平仓时的价差分别为:A项,9560-9570=-10(元/吨);B项,9620-9530=90(元/吨);C项,9600-9550=50(元/吨);D项,9610-9580=30(元/吨)。显然A、C、D项的价差相比建仓时缩小了,因而其平仓是盈利的。
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