2. 从业资格
  3. 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打

某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打

资格题库2022-08-02  19
问题 某套利者认为豆油市场近期供应充足、需求不足导致不同月份期货合约出现不合理价差，打算利用豆油期货进行熊市套利。交易情况如下表所示，则该套利者的盈亏状况为（   ）。（交易单位，10吨/手）A.盈利500元B.亏损500元C.盈利5000元D.亏损5000元
选项 A.盈利500元
B.亏损500元
C.盈利5000元
D.亏损5000元
答案 D
解析 当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。该交易者进行的是正向市场熊市套利，建仓时价差＝5920－5850＝70（元/吨），平仓价差＝5890－5830＝60（元/吨），价差缩小，有净亏损＝（70－60）×50×10＝5000（元）。
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