2. 从业资格
  3. 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下掉期交易： （1）公司以美元

某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下掉期交易： （1）公司以美元

资格题库2022-08-02  61
问题 某中国进出口公司为了防范汇率风险，与某银行做如下掉期交易： （1）公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元 （2）同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约，以约定的价格卖出200万美元。银行报价如下：A.银行损失9.8万人民币B.进出口公司损失13.6万美元C.进出口公司损失13.6万人民币D.银行损失9.8万美元
选项 A.银行损失9.8万人民币
B.进出口公司损失13.6万美元
C.进出口公司损失13.6万人民币
D.银行损失9.8万美元
答案 C
解析 公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元，须支付人民币200×6．8580=1371．6(万元)；3个月后，以1美元兑6．7900元人民币的汇率卖出200万美元，得到人民币200×6．7900=1358(万元)；该公司净支付1371．6-1358=13．6(万元)。
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