根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且

admin2022-08-02 46

问题根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差（　　）对套利者有利。A.数值变小B.绝对值变大C.数值变大D.绝对值变小

选项 A.数值变小
B.绝对值变大
C.数值变大
D.绝对值变小

答案 C

解析郑州商品交易所的报价方式中，“买入”套利指令是，买入近月合约，卖出远月合约。跨期套利价差的计算方式是，近月合约价格-远月合约价格，当价差扩大盈利。价差的数值变大，而不绝对值。

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