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从业资格
某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出
某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出
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2022-08-02
22
问题
某交易者以9710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者亏损。(不计手续费等费用)A.7月9810元/吨,9月9850元/吨B.7月9860元/吨,9月9840元/吨C.7月9720元/吨,9月9820元/吨D.7月9840元/吨,9月9860元/吨
选项
A.7月9810元/吨,9月9850元/吨
B.7月9860元/吨,9月9840元/吨
C.7月9720元/吨,9月9820元/吨
D.7月9840元/吨,9月9860元/吨
答案
C
解析
该交易者卖出价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,该策略为卖出套利,价差缩小盈利。建仓时价差=9780-9710=70(元/吨)。选项A,平仓价差=9850-9810=40(元/吨);选项B,平仓价差=9840-9860=-20(元/吨);选项C,平仓价差=9820-9720=100(元/吨);选项D,平仓价差=9860-9840=20(元/吨)。选项A、B、D价差均缩小,该交易者是盈利的。
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