2. 从业资格
  3. 下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（　　）。A.当远期合约价格大于近期合

下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（　　）。A.当远期合约价格大于近期合

题库2022-08-02  27
问题 下列关于股指期货跨期套利的说法中，正确的是（　　）。A.当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场B.当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场C.当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸D.当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
选项 A.当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场
B.当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场
C.当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸
D.当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
答案 ABCD
解析 四项说法都正确。股指期货一般都有两个到期交割月份以上合约，其中交割月离当前较近的称为近期合约，交割月离当前较远的称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场；近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。
通过分析两个不同月份期货合约的价差和价比数据，并观察和统计数据分布区间及其相应概率，当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸；当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
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