某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小

最全题库2022-08-02  36

问题 某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权,同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时,该投资者收益为(  )元/吨。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)A.40B.-40C.20D.-80

选项 A.40
B.-40
C.20
D.-80

答案 A

解析 该投资者权利金收益=30+10=40(元/吨);履约收益:看涨期权出现价格上涨时,才会被行权,现价格从1200到1120,期权买方不会行权;第二个看跌期权,价格下跌时才会被行权,因此期权买方同样不会行权。综上,该投资者获得的全部收益为权利金收益40元/吨。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/694309.html

最新回复(0)