在正向市场上,某投机者采用牛市套利策略,则他希望将来两份合约的价差(  )。A.

题库2022-08-02  27

问题 在正向市场上,某投机者采用牛市套利策略,则他希望将来两份合约的价差(  )。A.扩大B.缩小C.不变D.无规律

选项 A.扩大
B.缩小
C.不变
D.无规律

答案 B

解析 在正向市场上,牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利,实质上是卖出套利,而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话,该套利可能会亏损,但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约,因为价差如果过大超过了持仓费,就会产生套利行为,会限制价差扩大的幅度。
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