某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖,操作如下: 则6月20日,两份合

免费题库2022-08-02  37

问题 某投资者在5月10日进行铜期货合约的买卖,操作如下:则6月20日,两份合约价差变为(  )时,才有可能盈利。A.①B.②C.③D.④

选项 A.①
B.②
C.③
D.④

答案 C

解析 根据期货跨期套利中的牛市套利策略,买入近期合约同时卖出远期合约,价差缩小才可以盈利。题干中,5月10日的价差为64000-63200=800(元/吨),只有③的价差小于800,故本题选C。
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