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某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应,其当前市场价值为75万元,且预计一个
某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应,其当前市场价值为75万元,且预计一个
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2022-08-02
63
问题
某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应,其当前市场价值为75万元,且预计一个月后可收到5000元现金红利。此时,市场利率为6%,上涨50指数为1500点,3个月后交割的上证50指数期货为2600点。交易者采用上述期现套利策略,三个月后,该交易者将恒指期货头寸平仓,并将一揽子股票组合在2600点对冲,则该笔交易( )元(不考虑交易费用)。A.损失23700B.盈利23700C.损失11850D.盈利11850
选项
A.损失23700
B.盈利23700
C.损失11850
D.盈利11850
答案
B
解析
套利收益:(2600-2521)x300元/点=237000(元)。
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