2. 从业资格
  3. 某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个

某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个

题库2022-08-02  31
问题 某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个月后可收到5000元现金红利。此时，市场利率为6%，上涨50指数为1500点，3个月后交割的上证50指数期货为2600点。交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合在2600点对冲，则该笔交易（ ）元（不考虑交易费用）。A.损失23700B.盈利23700C.损失11850D.盈利11850
选项 A.损失23700
B.盈利23700
C.损失11850
D.盈利11850
答案 B
解析 套利收益：（2600-2521）x300元/点=237000（元）。
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