2. 从业资格
  3. 某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个

某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个

练习题库2022-08-02  37
问题 某一揽子股票组合与上证50指数构成完全对应，其当前市场价值为75万元，且预计一个月后可收到5000元现金红利。此时，市场利率为6%，上涨50指数为1500点，3个月后交割的上证50指数期货为2600点。如果交易者认为存在期现套利机会，应该（ ）。A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张股指期货合约B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张股指期货合约C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张股指期货合约D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张股指期货合约
选项 A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张股指期货合约
B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张股指期货合约
C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张股指期货合约
D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张股指期货合约
答案 C
解析 资金占用75万元，相应的利息为750000x6%x3+12=11250元。一个月后收到红利5000元，再计剩余两个月的利息为5000x6%x2+12=50元，本利和共计为5050元0净持有成本=11250-5050=6200元；该期货合约的合理价格应为750000+6200=756200元。如果将上述金额用指数点表示，则该期货合约的合理价格应为756200+300=2521点。而三个月后交割的恒指期货为2600点>2521点，所以存在期现套利机会，应该在买进相应的股票组合的同时，卖出1张上证50指期货合约。
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