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关于跨期套利,以下说法正确的有( )。A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割月
关于跨期套利,以下说法正确的有( )。A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割月
资格题库
2022-08-02
43
问题
关于跨期套利,以下说法正确的有( )。A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会B.根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C.买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形D.卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形
选项
A.在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会
B.根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
C.买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形
D.卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形
答案
ABCD
解析
在国债期货交易中,当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时,就存在潜在的套利机会。
根据价差买卖方向不同,国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。
买入价差套利,适用于国债期货合约间价差低估的情形,买入高价合约的同时卖出低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利;卖出价差套利,适用于国债期货合约间价差高估的情形,卖出高价合约的同时买入低价合约,待价差恢复后,同时平仓获利。
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