某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的P系数

练习题库2022-08-02 35

问题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的P系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（）。A.买入100手B.卖出100手C.买入150手D.卖出150手

选项 A.买入100手
B.卖出100手
C.买入150手
D.卖出150手

答案 ACD

解析买卖期货合约数量=px现货总价值/期货指数点x每点乘数，即1.5x60000000/（3000x300）=100（手）。

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