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假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,市场冲击成本为0.
假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,市场冲击成本为0.
admin
2022-08-02
51
问题
假设借贷利率差为1%。期货合约买卖手续费双边为0.5个指数点,市场冲击成本为0.6个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为交易金额的0.5%,则下列关于4月1日对应的无套利区间的说法,正确的是( )。A.借贷利率差成本是10、25点B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点D.无套利区间上界是4152、35点
选项
A.借贷利率差成本是10、25点
B.期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本是1、6点
C.股票买卖的双边手续费及市场冲击成本是32点
D.无套利区间上界是4152、35点
答案
A
解析
借贷利率差成本为4100x1%x(3/12)=10.25(点),期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0.5+0.6=1.1(点),股票买卖的双边手续费及市场冲击成本为4100xl%=41(点),无套利区间上界为4140+10.25+1.1+41=4192.35(点)。
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期货从业资格
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