2. 从业资格
  3. 某投资者看空中国平安6月份的股票，于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、

某投资者看空中国平安6月份的股票，于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、

admin2022-08-02  53
问题 某投资者看空中国平安6月份的股票，于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001，合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定：认购期权初始保证金=丨前结算价+Max（Mx合约标的前收盘价-认购期权虚值，Nx合约标的前收盘价）丨x合约单位；认沽期权初始保证金=Mint前结算价+Max（Mx合约标的前收盘价-认沽期权虚值，Nx行权价），行权价丨x合约单位；其中：认购期权虚值=Max（行权价-合约标的前收盘价，0）。认沽期权虚值=Max（合约标的前收盘价-行权价，0）。该投资者需缴纳初始保证金（ ）元。A.9226B.10646C.38580D.40040
选项 A.9226
B.10646
C.38580
D.40040
答案 A
解析 认购期权虚值为[Max（40-38.58,0）]=1.42,则初始保证金：11.001+Max（25%x38.58-1.42，10%x38.58）|xl000=9226（元）〇
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