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某投资者看空中国平安6月份的股票,于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、
某投资者看空中国平安6月份的股票,于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、
admin
2022-08-02
44
问题
某投资者看空中国平安6月份的股票,于是卖出1张单位为5000、行权价格为40元、6月份到期的中国平安认购期权。该期权的前结算价为1.001,合约标的前收盘价为38.58元。交易所规定:认购期权初始保证金=丨前结算价+Max(Mx合约标的前收盘价-认购期权虚值,Nx合约标的前收盘价)丨x合约单位;认沽期权初始保证金=Mint前结算价+Max(Mx合约标的前收盘价-认沽期权虚值,Nx行权价),行权价丨x合约单位;其中:认购期权虚值=Max(行权价-合约标的前收盘价,0)。认沽期权虚值=Max(合约标的前收盘价-行权价,0)。该投资者需缴纳初始保证金( )元。A.9226B.10646C.38580D.40040
选项
A.9226
B.10646
C.38580
D.40040
答案
A
解析
认购期权虚值为[Max(40-38.58,0)]=1.42,则初始保证金:11.001+Max(25%x38.58-1.42,10%x38.58)|xl000=9226(元)〇
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