4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。

练习题库2022-08-02 7

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（）。A.在3062点以上存在反向套利机会B.在3062点以下存在正向套利机会C.在3027点以上存在反向套利机会D.在2992点以下存在反向套利机会

选项 A.在3062点以上存在反向套利机会
B.在3062点以下存在正向套利机会
C.在3027点以上存在反向套利机会
D.在2992点以下存在反向套利机会

答案 D

解析股指期货理论价格为：F（t，T）=3000x[l+（5%-1%）x（30+31+22）/365]=3027点；正向套利机会：3027+35=3062点以上；反向套利机会：3027-35=2992点以下。

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