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  3. A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控

A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控

admin2022-08-02  32
问题 A公司预期市场利率会下降，但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险，希望将风险控制在一定的范围内，因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年，面值1000万美元，上限利率为5%，按季度支付，支付日与付息日相同。即B银行承诺，在未来的一年里，如果重置日的3M-Libor超过5%，则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差，即支付金额为（ ）万美元。该合约签订时，A公司需要向B银行支付一笔期权费，期权费报价为0.8%,—次性支付。A.0.25xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000B.0.5xMax{0,（3M^Libor-5%）}xl000C.0.75xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000D.Max{0,（3M-Libor-5%）}xl000
选项 A.0.25xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000
B.0.5xMax{0,（3M^Libor-5%）}xl000
C.0.75xMax{0,（3M-Libor-5%）}xl000
D.Max{0,（3M-Libor-5%）}xl000
答案 A
解析 即支付3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差。
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