2. 从业资格
  3. 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉

9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉

资格题库2022-08-02  17
问题 9月15日，美国芝加哥期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。（1）该交易的价差（ ）美分/蒲式耳。A.缩小50B.缩小60C.缩小80D.缩小40
选项 A.缩小50
B.缩小60
C.缩小80
D.缩小40
答案 C
解析 建仓时价差为950-325=625美分/蒲式耳；平仓时价差为835-290=545美分/蒲式耳。所以价差缩小了625-545=80美分/蒲式耳。
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