2. 从业资格
  3. 某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小

题库2022-08-02  28
问题 某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（ ）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.40B.-40C.20D.-80
选项 A.40
B.-40
C.20
D.-80
答案 A
解析 该投资者权利金收益=30＋10=40（元/吨）；履约收益：看涨期权出现价格上涨时，才会被行权，现价格从1200到1120，期权买方不会行权；第二个看跌期权，价格下跌时才会被行权，因此期权买方同样不会行权。综上，该投资者获得的全部收益为权利金收益40元/吨。
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