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在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆

admin2022-08-02  5
问题 在正向市场上，某套利者使用套利限价指令：“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（ ）。A.7月份合约4350元/吨，9月份合约4450元/吨B.7月份合约4000元/吨，9月份合约4070元/吨C.7月份合约4080元/吨，9月份合约4200元/吨D.7月份合约4300元/吨，9月份合约4450元/吨
选项 A.7月份合约4350元/吨，9月份合约4450元/吨
B.7月份合约4000元/吨，9月份合约4070元/吨
C.7月份合约4080元/吨，9月份合约4200元/吨
D.7月份合约4300元/吨，9月份合约4450元/吨
答案 ABCD
解析 注意审题，题目问的是当前价差套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。该投资者进行的是正向市场的买进套利，价差扩大时获利，亦即当前成交价差越小越好。因此，当9月合约价格与7月合约价格之差≤150元/吨时，该指令可以被执行。
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