2. 从业资格
  3. 某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三

某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三

练习题库2022-08-02  40
问题 某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要买进期指合约（ ）张。A.44B.36C.40D.52
选项 A.44
B.36
C.40
D.52
答案 A
解析 该组合的β=X1β1+X2β2+…+Xnβn=0.9×1/3+1.1×1/3+1.3×1/3=1.1，需要买进期货合约数量=现货总价值÷（期货指数点×每点乘数）×β=10000000/（2500×100）×1.1=44（张）。
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