2. 从业资格
  3. 根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(

根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(

练习题库2022-08-02  35
问题 根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。近端掉期全价为（ ）。A.6．2388B.6．2380C.6．2398D.6．2403
选项 A.6．2388
B.6．2380
C.6．2398
D.6．2403
答案 A
解析 在外汇掉期交易中。如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6．2343+0．0045=6．2388。
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