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  3. 6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货

6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货

admin2022-08-02  24
问题 6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手（每手10吨）9月份豆粕合约，卖出100手（每手10吨）9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。 该套利交易的盈亏状况为（）。（不计手续费等费用）A. 盈利5万元B. 盈利10万元C. 亏损5万元D.亏损10万元
选项 A. 盈利5万元
B. 盈利10万元
C. 亏损5万元
D.亏损10万元
答案 B
解析 计算过程如表5-4所示。 豆粕/玉米跨品种套利策略?表5-4
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