某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权

admin2022-08-02 45

问题某交易者以10美分/磅卖出11月份到期、执行价格为380美分/磅的铜看跌期货期权。期权到期时，标的铜期货价格为375美分/磅，则该交易者到期净损益为（）美分/磅。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）?A.5B.10C.0D.15

选项 A.5
B.10
C.0
D.15

答案 A

解析看跌期权到期时，执行价格（380）大于期货价格（375），买方会执行期权，此时看跌期权卖方的损益为10－（380－375）＝5（美分/磅）。

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