2. 从业资格
  3. 股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。A.近月和远月合约之

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（ ）等有关。A.近月和远月合约之

资格题库2022-08-02  29
问题 股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（  ）等有关。A.近月和远月合约之间的时间长短B.市场利率C.现货指数价格D.红利率
选项 A.近月和远月合约之间的时间长短
B.市场利率
C.现货指数价格
D.红利率
答案 ABCD
解析 设：F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期、现价格理论有：F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)／365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与近、远月合约之间的时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
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