4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，

最全题库2022-08-02 14

问题 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会

选项 A.在3069点以上存在反向套利机会
B.在3010点以下存在正向套利机会
C.在3034点以上存在反向套利机会
D.在2975点以下存在反向套利机会

答案 D

解析股指期货理论价格为F(t，T)=3000 ×[1+(5％-1％)×1／12]=3010，正向套利机会：3010+35=3045点以上，反向套利机会：3010-35=2975点以下。

转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/congyezige/692438.html

期货基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)