某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约，价格分别为3.14美

admin2022-08-02 31

问题某套利者在1月16日同时买入3月份并卖出7月份小麦期货合约，价格分别为3.14美元/蒲式耳和3.46美元/蒲式耳，假设到了2月2日，3月份和7月份的小麦期货的价格分别变为3.25美元/蒲式耳和3.80美元/蒲式耳，则两个合约之间的价差（）A.扩大B.缩小C.不变D.无法判断?

选项 A.扩大
B.缩小
C.不变
D.无法判断?

答案 A

解析建仓时价差为7月份价格减去3月份价格，等于32美分／蒲式耳，至2月2日，仍按7月份价格减去3月份价格计算，价差变为55美分／蒲式耳，其价差扩大了。

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