某投资者共购买了三种股票A、B、C占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、

练习题库2022-08-02 47

问题某投资者共购买了三种股票A、B、C占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、B股票相1于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（）。A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22

选项 A.0.91
B.0.92
C.1.02
D.1.22

答案 B

解析假设C股票的β系数为Y，组合p=X1β1+X2β2+…+Xnβn=30％×1.2+20％×0.9+50％×Y=1，因此Y=0.92。

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