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2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货
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2022-08-02
87
问题
2月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(A),其标的玉米期货价格为380美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳,3月份到期的执行价格为380美分/蒲式耳的玉米期货看涨期权(B),其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳,权利金为25美分/蒲式耳。比较A、B两期权的内涵价值( )。A.A小于B.B.A大于B.C.A与B相等D.不确定
选项
A.A小于B.B.A大于B.C.A与B相等
D.不确定
答案
C
解析
是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益,与权利金无关。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格。A的内涵价值=380-380=0,B的内涵价值=360-380=-20,由于其结果小于0,则B内涵价值等于0,故A、B内涵价值都是0。选项C正确。
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