2. 从业资格
  3. CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分

CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分

免费题库2022-08-02  43
问题 CME集团的玉米期货看涨期权，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42'7美分／蒲式耳，当标的玉米期货合约的价格为478'2美分／蒲式耳时，该看涨期权的时间价值为（ ）美分／蒲式耳。A.28.5B.14.375C.22.375D.14.625
选项 A.28.5
B.14.375
C.22.375
D.14.625
答案 B
解析 玉米期货合约的价格为478'2=478+2x1/4=478.5（美分）（注意：玉米期货的最小变动价位为1/4美分／蒲式耳）。看涨期权的权利金为42'7=42+7×1/8=42.875（美分）（注意：玉米期权的最小变动价位为1/8美分／蒲式耳。则该看涨期权的内涵价值为478.5-450=28.5（美分／蒲式耳），时间价值=42.875-28.5=14.375（美分／蒲式耳）。
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