某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元／蒲

资格题库2022-08-02 62

问题某投资者以2.5美元／蒲式耳的价格买入2手5月份玉米合约，同时以2.73美元／蒲式耳的价格卖出2手7月份玉米合约，则当5月和7月合约价差为（）时，该投资者可以获利。（不计手续费）A.大于0.23美元B.等于0.23美元C.小于等于0.23美元D.小于0.23美元

选项 A.大于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元

答案 D

解析买入近期合约为牛市套利，又在正向市场上进行，实质上是卖出套利，只有当价差缩小时获利、因此价差应该小于0.23美元。

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