假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月

题库2022-08-02 15

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格（）点。（小数点后保留两位）A.1468.13B.1486.47C.1457.03D.1537.00

选项 A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00

答案 A

解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）×（r-D）×（T-t）/365=S（t）[1+（r-D）×（T-t）/365]=1450×[1十（6%一1%）×3/12]=1468.13（点）。

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