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某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是( )
某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是( )
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2022-08-02
23
问题
某股票当前价格为63.95港元,下列以该股票为标的的期权中时间价值最低的是( )。A.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权B.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权C.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权D.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权
选项
A.执行价格为64.50港元,权利金为1.00港元的看跌期权
B.执行价格为67.50港元,权利金为6.48港元的看跌期权
C.执行价格为67.50港元,权利金为0.81港元的看涨期权
D.执行价格为60.00港元,权利金为4.53港元的看涨期权
答案
A
解析
考查时间价值的计算。时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格,看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。选项A时间价值=1.00-(64.50-63.95)=0.45(港元);选项B时间价值=6.48-(67.50-63.95)=2.93(港元);选项C内涵价值=63.95—67.5<0,内涵价值=0,时间价值=0.81(港元);选项D时间价值=4.53-(63.95-60)=0.58(港元)。
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